استراتيجية التداول كيلتنر

استراتيجية قناة كيلتنر قناة كيلتنر هو مؤشر فني شعبية العثور على معظم برامج الرسوم البيانية. تشيستر كيلتنر، الذي كان مجرد تاجر للحبوب في شيكاغو، أول من وصف مؤشر في تقريره 1960 كتاب "كيف لكسب المال في السلع". ووصف خط الوسط هذا المؤشر التالية الاتجاه على أنه 10 يوما المتوسط ​​المتحرك البسيط ل"سعر نموذجي". تم احتساب سعر نموذجي إضافة شريط الأسعار في ارتفاع وانخفاض وإغلاق ثم قسمة الناتج على ثلاثة ==> (H + L + C) / 3. كانت ترسم خطوط القناة العلوية والسفلية على مسافة معينة (+/-) من خط الوسط. تم تحديد المسافة التي احتساب المتوسط ​​المتحرك البسيط 10 يوم السعر في نطاق (عالية - منخفض). ذلك أساسا، قنوات كيلتنر هي مظروف أساس تقلب بعض ما مشابهة لالبولنجر باند، إلا أنها تستخدم المدى المتوسط ​​الحقيقي للسعر لتحديد المسافة من خط الوسط. قنوات كيلتنر سترى في الرسوم البيانية أدناه تستخدم 20 الفترة المتوسط ​​المتحرك الأسي من السعر العادي واستخدام مضاعف 1.5 مرة ATR لمسافة العصابات من خط الوسط. مكونات الرسم البياني 5 دقائق قناة كيلتنر (الإعداد: 20 حتي 1،5) MACD الرسم البياني (إعداد: 3 - 9 - 15) إشارات كيلتنر CHANNEL استراتيجية تسعى هذه الاستراتيجية لاستخدام القناة للإشارة إلى التاجر عندما يكون هناك زخم كاف في الأسهم أو ETF (مثل QQQQ أدناه) لتداول الانسحاب. ذات مرة كان هناك ما يكفي من الزخم لتبرير التجارة، يتم استخدام MACD الرسم البياني لتحريك التجارة في اتجاه التوجه الفوري. مرة أخرى، لا نظام التداول يوم كامل حتى تقوم بإضافة استراتيجية للخروج والتجارة إدارة الأموال. مجالات دعم الأسعار ومقاومة تعمل بشكل جيد عموما لتوقف الأولية. وبطبيعة الحال، غير صالحها هو أن الجميع يعرف أين انهم في. شراء الزناد: MACD الرسم البياني آخذ في الارتفاع (في شريط وثيقة) إعداد القصير: باران سعر متتالية وثيقة تحت قناة الزناد قصير: MACD الرسم البياني سيقع (في شريط وثيقة) لديك لاستخدام بعض الحس التجاري عند استخدام مداخل مثل أعلاه. ستلاحظ على الرسم البياني أعلاه في جميع أنحاء 12:20 هناك إشارة أخرى إلى القصير وفقا للقواعد، ولكن سعر أدلى به للتو رقما قياسيا جديدا. لذلك، وكنت قد أربعة خيارات في هذه النقطة: 1) خذ باختصار على النحو المعتاد. 2) خذ قصيرة مع توقف أكثر إحكاما. 3) خذ البيع مع خطة ل"وقف وعكس" إذا ما ضربت المحطة. 4) لا تأخذ هذه التجارة. بالإضافة إلى ارتفاع جديد، السعر قد كسر خط الترند فقط (وليس رسمها على الرسم البياني)، وكان MACD الرسم البياني اختلاف مزدوج. يمكن للمرء أن يكون الحال بالنسبة لدخول الطويل هنا بدلا من دخول قصير باستخدام الرسم البياني لالاختلاف، كما في استراتيجية تجارة الاختلاف. يمكنك ان ترى من هذا المثال، لماذا أسواق يفعلون ما يفعلونه. التجار مختلفة يمكن النظر في الرسم البياني نفسه بالضبط والحصول على أفكار معاكسة تماما لما السعر قد تفعل المقبل. الفرق قناة كيلتنر: كيفية استخدامها في التداول الخاص بك الفرق قناة كيلتنر هي جزء آخر من استراتيجية التداول يوم لي شخصيا أن أكون قد تم استخدام لأكثر من 10 عاما حتى الآن. اخترعت من قبل رجل يدعى تشيستر كيلتنر في عام 1960 واستخدمت على نطاق واسع من قبل الآلاف من التجار في جميع أنحاء العالم. يتم حسابها باستخدام تقلب الأسعار المرتفعة والمنخفضة في الأسهم أو سوق أنك تطبيقها على. وهي تشبه إلى البولنجر باند المستخدمة في مؤشر MACD BB. والفرق الوحيد هو أن البولنجر باند تعتمد على الانحراف المعياري. العصابات قناة كيلتنر واحدة من أكبر الأشياء التي البولنجر قناة كيلتنر لتجار اليوم هو السماح لهم لتأطير الأسعار. وتستخدم معظم مؤشرات التداول اليوم لقياس القوة والضعف في حين أن العصابات قناة تسمح للتجار للحصول على فكرة حيث أن السوق يتجه. هذا يسمح للشخص أن يعرف متى الدخول والخروج من السوق والعصابات قناة يمكن أن تستخدم أيضا أهداف الربح. لقد تم استخدام العصابات قناة لما يقرب من 10 عاما في استراتيجية التداول الشخصية الخاصة بي. إذا كنت تريد أن ترى نتائجي لديها نظرة على بيانات الدخل نشرها على الموقع. جانب آخر من البولنجر قناة كيلتنر هو السماح لك لقياس مجالات الدعم والمقاومة وحتى الزخم. في حين أن تحليل هذه الأدوات قد تقدم على مدى السنوات ال 50 الماضية، وكثير لاحظت أهمية المناطق وكيفية السوق يحترم العصابات القناة. ويستخدم آخرون المجالات التي تعمل كحاجز لقياس الزخم، كلما كسر فوق أو تحت بعض العصابات يمكنك البدء في البحث عن الصفقات في الاتجاه المعاكس. إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن كيفية استخدام العصابات اشترك في بلدي البريد الإلكتروني النشرة الإخبارية وتلقي التحديثات على برنامج التدريب بلدي. أنا حتى تعليم شخص ما عبر تعلمي كيفية مشروع التجارة اليوم ان نوضح للجميع كم هو سهل للبدء التداول اليوم. إختبار سريع استراتيجية كيلتنر قناة يبيع أو تتلاشى اندلاع الصفقات 12 ديسمبر 2013: 01:24 CST إذا يدفع السعر فوق قناة كيلتنر العليا الذي يعد مؤشرا لمتوسط ​​المدى الحقيقي وتقلب يجب أن نشتري الاختراق عن اماله في الصعود التسرع وإلا تتلاشى الاختراق من قبل قصيرة بيع أرجوحة في منطقة ذروة الشراء / مدد؟ A backtest استراتيجية سريعة مع المعلمات بسيطة يعطينا أساسا للإجابة على هذا السؤال. أولا، دعونا نحدد ما يولد شراء وكيفية هذه الاستراتيجية تنسجم مع الصورة الكبيرة. في اختبار استراتيجية بسيطة، وكان لي النظام يذهب طويل (شراء) عندما يتجاوز السعر (ويغلق) فوق قناة كيلتنر العليا (مؤشر الفرقة ATR). وهذا يعني الذي انتقلت فيه سعر 2 مرات متوسط ​​المدى الحقيقي اليومي فوق متوسط ​​20 يوما (المتوسط). ثيريس طريقتان لوضع تصور لسعر التداول في وثم فوق قناة كيلتنر العليا: ويعرف أسلوب واحد في ذلك الدافع للقياس أو علامة على القوة التي ينبغي أن تؤدي إلى استمرار في اتجاه الدافع (الموالية للأو تتجه استراتيجية الاختراق) الملاحظات الأخرى على حركة كعلامة على سوق تجاوزوا إمكانياتهم التي هي في حاجة إلى الانسحاب / الارتداد (تتلاشى أو استراتيجية الانعكاس). وهكذا طريقة # 1 الدافع ستشتري قناة كيلتنر اندلاع أملا في زيادة استمرار. طريقة # 2 تتلاشى سوف قصيرة بيع استراحة / وثيقة فوق قناة كيلتنر العليا على أمل للعودة إلى المعدل / المتوسط. فما هو الحق والذي هو الخطأ؟ اتضح كلاهما الصحيح اعتمادا على كيفية طويلة يحمل تجارة. مثير للإعجاب. كيف يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ أولا، دعونا نلقي نظرة على سلسلة من الناجحة والفاشلة كيلتنر قناة اندلاع / الاندفاع الصفقات (وهو ما اختبار البئر في نظامنا): النظام يشتري مفتوحا للدورة المقبلة بعد إغلاق السعر فوق قناة كيلتنر العليا. في المخططات اثنين، باع نظام موقف (الربح أو الخسارة) بعد 14 يوما (القضبان). من نوفمبر 2012 إلى منتصف عام 2013، ونحن نرى سلسلة من ستة الناجحة الاختراق واستمرار دفعة الصفقات. العكس هو الصحيح خلال معظم عام 2011 حيث فشلت نفس هذه الصفقات تقريبا في أقرب وقت لأنها تسبب: شهد عام 2011 ثلاث عمليات الاختراق الفاشلة، أو حسب وجهة نظرك، نجاح الصفقات تتلاشى / العكسي. تذكر، وثيقة خارج قناة كيلتنر يمكن أن يكون نرى مثل وثيقة خارج البولنجر باند الذي يستخدم الانحراف المعياري بدلا من متوسط ​​سعر المدى الحقيقي يمكن أن ينظر إليها على أنها منطقة ذروة الشراء، ونظرا لانسحاب فوري. لهذا الاختبار المعلمة بسيط دون استخدام نقاط وقف أردت أن أرى كم من الوقت عناصر في نجاح أو فشل هذه الاستراتيجية. كان لي backtest الأمثل للخروج كمحطة الوقت، وهذا يعني تشغيل نفس الاختبار 30 مرات على نفس البيانات ولكن في كل مرة، تغيير المدة التي تعقد موقف / الخروج. بدءا من يوم واحد، كنت أريد أن اختبار مدى جعلت طول الوقت من الزمن عقد التجارة المفتوحة التي ادت الى الفرق في صافي الربح أو الخسارة. هيريس الرسم البياني للاختبارات ونتائج استراتيجية المتكررة (كعامل من صافي الربح): على افتراض التجارة احدة 100،000 $ في موقف لكل عملية متاجرة (شراء SPY على الإغلاق فوق قناة كيلتنر العليا)، ونحن خروج N عدد الأيام لاحقا لمعرفة كم من الوقت في التجارة غيرت الربحية الصافية. نرى توزيعا للاهتمام ومستقر يقوم على مدى طويل وعقد التجارة المفتوحة: من 1 يوم إلى 9 أيام، كان النظام صافي سلبية، فقدان المال. كان النظام أيضا صافي سلبية 24-30 يوما في التجارة. وأخيرا، كان النظام صافي إيجابية من يوم 9 و 10 ثم من 13 إلى 23 يوما في التجارة المفتوحة. ماذا يكون سريعة لاتولى من البيانات backtest بسيطة؟ مرة أخرى، سواء كانت الحجج قوة التجارة وتتلاشى قوة الحجج الصحيحة ولكن ذلك يتوقف على كيفية طويلة عقدت كل التجارة خلال الفترة backtest 10 سنة (2004-2013 باستخدام الرسم البياني اليومي SPY مع 100،000 $ في التجارة). كان الاتجاه التالي أو التجار دفعة الصحيح أن هروب كانت في علامات العامة للدفعة إضافية (تابع العمل التصاعدي للأسعار) لم يأت بعد، ولكن فقط إذا أعطوا الوقت الكافي للعمل التجاري. عاد النظام الذي 14 يوما تقريبا أسبوعين من اختبار أفضل للمعلمات بسيطة. أكثر أهمية من متغير واحد الأمثل، ونحن نرى توزيع إيجابي حول فترة 16 يوم، وهذا يعني أن نظام اختبار الأفضل عقد صفقة مفتوحة 14-19 يوما. كان هناك عودة تناقص في طول الوقت في التجارة؛ ومن المثير للاهتمام، وعقد التجارة إلى ما بعد 23 يوما أسفرت عن الأداء السلبي مماثل لعقد واحد 1-9 أيام. للتجار تتلاشى / العكسي، ماذا يكون سيئا لهذا الاختبار الاستراتيجية هو جيد بالنسبة لهم. وبعبارة أخرى، إذا كان أحد فقدت المال لشراء كيلتنر اندلاع (عقدت 1-9 أيام)، وهذا من شأنه أن عادوا إلى نتيجة إيجابية لتجار تتلاشى / العكسي. كان التجار تتلاشى / الانعكاس فقدت المال عقد الموقف 9-23 أيام. هذا لا يوحي بأن هناك انعكاس على المدى القصير يميل إلى أن يحدث في أقرب وقت فواصل السعر فوق قناة كيلتنر العلوي عالية، ولكن مع مرور الوقت (وعلى العديد من الصفقات)، والتجارات الرابحة تفوق تجارة خاسرة إذا كان التاجر يحمل الموقف فترة كافية للقبض على استمرار التسرع نقل أعلى. ويؤكد أيضا النقطة التي تفشل استراتيجيات التداول الأكثر جانبية إذا كان أحد لا يعطي غرفة التجارة لتشغيل، أو ما يكفي من الوقت لالتقاط مكاسب كبيرة من عدد أقل من الصفقات التي تتفوق على خسائر أصغر من عدد أكبر من الصفقات. نضع في اعتبارنا أن هذا الاختبار لا تستخدم توقف خسائر أو أي وسيلة أخرى الأمثل هو مجرد اختبار الوقت في التجارة. في حين أن هناك الكثير من غيرها من القرص لهذه الاستراتيجية البسيطة التي يمكن استخدامها لإجراء مزيد من الفحوصات، وهذا backtest أبسط يعطي خط الأساس لتقييم الأداء. هيريس المقاييس الكاملة عن تلك الشجاعة الكافية لدراسة البيانات الخام للرؤى إضافية من هذا اختبار بسيط: حقائق مثيرة للاهتمام من البيانات: الربح الإجمالي، الحد الأقصى الفوز التجارة القصوى فقدان التجارة الرابحة متوسط ​​معارض، ومتوسط ​​فقدان زيادة التجارة ALL خطيا بوصفها وظيفة من الوقت في التجارة (وهذا يجعل الشعور بالكمال). مع مرور الوقت في التجارة زادت، وعدد الصفقات المحصلة انخفض خطيا، كما فعل عدد من الفوز والخسارة للصفقات (الأمر الذي يجعل أيضا معنى). وكانت نسبة الصفقات المربحة توزيع منحنى الجرس مماثلة لصافي الربح. وكان هذا أيضا ينطبق على فوز نسبة الخسارة جنبا إلى جنب مع متوسط ​​التجارة. مرة أخرى، كان هذا مجرد / backtest سريع بسيط في وضع الأسس للإجابة على سؤال حول ما إذا كان من الأفضل أن تذهب مع اندلاع / الدافع أو تتلاشى / محاربته. هذا ليس من المفترض أن يتم تداولها بوصفها استراتيجية لا يخلو من الصقل والعديد من backtests التي أجريت. اتبع جنبا إلى جنب مع أعضاء من التعليق اليومي والمثالية الصفقات ملخصات للحصول على تحديثات في الوقت الحقيقي ومعلمات إضافية التخطيط التجارية كما نشاهد "عقد وترتد" أو "كسر وتقفي" السيناريو تلعب بها في المستقبل القريب. كوري روسنبلووم، CMT كتاب كوري الجديد ودورة التداول الكاملة (وايلي المالية) متاح الآن جنبا إلى جنب مع صدر حديثا التربح من دورة الحياة من عرض الأسهم الاتجاه (أيضا من ايلي). كيلتنر قناة استراتيجية اندلاع قناة كيلتنر اندلاع هو استراتيجية التداول التي تخلق إشارات قصيرة عندما يهبط السعر إلى الإغلاق فوق العالي الفرقة / خط قناة كيلتنر. هذا النظام التجاري قصيرة فقط. يدخل أوامر بيع عند سعر قريب من الأمن يعبر فوق الفرقة عالية من قناة 40-بار كيلتنر وعند المتوسط ​​المتحرك البسيط 100 بار أعلى من 1.05 أضعاف كيلتنر قناة منتصف النطاق. وغطت موقف (الخروج) عندما يصبح الكامنة الأمنية سعر إغلاق أقل من الفرقة الوسطى من قناة كيلتنر أو عند إيقاف الموقف من وقف وراء 20٪. الحد الأقصى لعدد مواقف النظام التجاري هو 10. مع قيمة عرض النطاق الترددي من ثلاثة (معلمة من قناة كيلتنر)، والعائد السنوي من المحاكاة ليست ما يقرب من 50٪، ونسبة شارب أعلى من 1.8 والحد الأقصى للسحب هو - 23٪. في الشريط العلوي للقناة كيلتنر هي مجموع لتحريك نطاق متوسط ​​ومتوسط ​​صحيح الأسي بينما الفرقة الوسطى هي المتوسط ​​المتحرك الأسي. تتطلب هذه الاستراتيجية التداول مؤشر كيلتنر، التي يمكن تحميلها هنا: قناة كيلتنر. لقد استخدمت أيضا مؤشر قناة كيلتنر لإنشاء مؤشر مركب (كيلتنر قناة السوق المركب). هذا مؤشر السوق يمكن أن تستخدم في قاعدة التداول لآخر في السوق.